农产品组合里边的双白配置

2018-05-06 13:20  点击数:    来源:马渡机械设备科技有限公司
  基本金属的跨品种套利节后沿既往的路径再度前行,买铜铝卖锌镍的组合持续给它们的拥有者派发利是。不过,中美经贸冲突下周很可能再来一轮新的动荡,CU/ZN的组合会不会受到大级别的冲击影响,是个问题。
 
  说到影响,农产品里边的豆粕类,油脂类中奖的概率肯定更高,不过有前几次的经验之后,聪明的套利者已经知道如何应对这样的事件性冲击了,知道伸手去抓机会。
 
  而本周在地方政府鼓励扩大新季黄豆种植面积的政策刺激下,大连豆A把利空消息当利好来炒,也算是另起一行的清新思路。在控制风险的前提下,买玉米卖豆A的组合好像可以加点筹码。此外,农产品组合里边的双白配置,就是那些买远期棉花卖远期白糖的特别安排下的头寸,最近的表现还不错,符合预期。
 
  在同一品种的跨合约,跨期套利这边,因为进入交割月的原因,很多组合的价差朝更高或更低的方向运动。比如黑色里边的JM1805/1809,J1805/1809还有I1805/1809,基本上没有买家积极主动去接的品种,跨期价差拉开的幅度呈明显的加速度,甚至可以让法人账户去接仓单转抛另外挣下一笔交割套利的银子,而有人呵护的品种,或者是期货价格与现货价格需要收拢贴水的品种,如石头,螺纹钢则跨月价差朝相反方向运动,RB1805/1810,RB1805/1901爬到了价差水平的新高,铁矿石5月对9月则完全无视交割品的内在差异,让所有的买远期合约卖近期合约的套利者止盈或止损出局。接下来,个人投资者在黑色上跨期套利的策略考虑,可以沿用RB的正套传统,在相对的价差低位去建立买RB1810卖RB1901的头寸,然后拥有一些大价差进仓的JM1901对1809也是可以选择的新目标。
 
  至于农产品的跨期交易,这两天最刺激的最彪悍的组合非郑州苹果莫属。这个品种因为前几周出现的清明节的倒春寒而开始走强,在小长假前因为交易量和持仓量的暴增而开始引人注目,本周它们则经历了狂暴的放量涨停与放量跌停,特别是在周边涌入的投资者越来越深入地了解它的交割规定和产业基本情况后,AP的买近期卖远期的跨合约套利交易明显成就了一大批积极进取的套利者。毕竟,这个先前相对冷清的品种的合约间价差的日间变化和周累计变化,可能是今年来所有大宗品种里边幅度最大的了,称之为激情澎湃也不为过,踩住了价差变化节奏的投资者可以天天过狂欢节。同时,这个品种前期多空交易者的投资者构成机构和产业参与者有限,个体中小投资者成色占比很大,泼皮牛二式的告状者是输家行为方式和心理反应的一大特色。这在金属,化工,黑色品种的交易中是很少见到的。
 
  此外,法人账户的AA交割套利是既安全又稳妥的老路径,本周即使已经进入了交割月,还是不停地提供出入机会。


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